Elaborazioni statistiche, rassegna dei mercati e strumenti di studio, in un unico posto.
Il software si apre sullo studio del titolo: grafico a candele con linee di tendenza, Fibonacci, box di Gann e posizioni long e short, su qualsiasi titolo dell'archivio. Sotto, l'analisi del portafoglio: fino a tre portafogli aperti insieme, ognuno con le sue quote, da confrontare fianco a fianco. A parte, nella loro pagina, le notizie della redazione divise per categoria.
Dell'analisi, questi sono i quattro numeri che contano. Letti insieme dicono quanto il portafoglio ha reso, quanto è stato mosso il percorso e quanto si può perdere in un anno sfortunato.
Il guadagno medio annuo registrato dal portafoglio nel periodo analizzato, tenendo conto di quanto pesa ogni asset. È una misura di quello che è successo, non una previsione di quello che succederà.
Di quanto il valore sale e scende nel corso di un anno tipico. Due portafogli possono arrivare allo stesso risultato con percorsi molto diversi: questo numero misura quanto è agitato il viaggio.
Quanto rendimento si è ottenuto per il rischio corso. Nella letteratura finanziaria il valore 1 è spesso usato come riferimento; sotto zero significa che nel periodo un investimento senza rischio avrebbe reso di più.
La perdita che, nell'arco di un anno, non viene superata in 95 casi su 100 secondo il modello statistico, calcolata sul periodo analizzato. È una misura descrittiva, non una previsione: nei restanti 5 casi la perdita può essere maggiore.
Nessun movimento sui tassi, ma nel comunicato spariscono due parole che il mercato leggeva come una promessa.
Il comitato ha lasciato i tassi dove erano, come si aspettavano quasi tutti.
Terza settimana consecutiva di acquisti da parte delle banche centrali asiatiche.
Luglio si chiude con flussi in entrata mai visti sul segmento governativo.
Tutte le funzioni sono gratuite e aperte a tutti, senza registrazione. Si lavora sui propri dati: carichi i file CSV dei titoli che ti interessano, e i calcoli avvengono nel browser.
I tuoi dati: trascini uno o più file CSV con lo storico dei prezzi e tutto gira su quelli. I file restano sul tuo dispositivo. Per provare senza file c'è una serie dimostrativa.
Studio del titolo: candele, Heikin-Ashi, barre OHLC, linea, area e base 100, su barre giornaliere, settimanali o mensili, con medie mobili e scala logaritmica.
Strumenti di analisi: linee di tendenza, orizzontali, ritracciamenti di Fibonacci, box di Gann e posizioni long e short con obiettivo, stop e rapporto rischio/rendimento. I disegni restano salvati, titolo per titolo.
Fino a tre portafogli aperti insieme, ognuno con i suoi titoli e le sue quote, in percentuale o in euro. Il confronto li mette sulla stessa scala e sullo stesso capitale.
Misure statistiche: rendimento medio storico, volatilità, indice di Sharpe e VaR, l'andamento storico, le perdite lungo la strada e il simulatore PAC.
Contributo al rischio, tabella di correlazione, simulazione Monte Carlo a dodici mesi e frontiera efficiente.
Le notizie della redazione, con ricerca, filtri per categoria e una rassegna filtrata sui temi che scegli tu.
Come funziona la proiezione Monte Carlo, in due passaggi:
Dai prezzi storici dei titoli scelti ricava rendimento e volatilità del portafoglio. La volatilità non è la media di quelle dei singoli titoli: tiene conto di quanto si muovono insieme, quindi se accosti oro e azioni tecnologiche la fascia degli scenari si restringe.
Da quei due numeri simula mille anni possibili. La fascia colorata contiene il 90% degli esiti: sopra la linea verde finisce il 5% più fortunato, sotto quella rossa il 5% peggiore.
Il modello dà per scontate tre cose: che rendimento e volatilità futuri restino quelli del passato, che i pesi non vengano mai ribilanciati e che i movimenti estremi siano rari quanto in una curva a campana. Quest'ultima è l'ipotesi più ottimista: nei mercati veri i crolli capitano più spesso, quindi la linea rossa va letta come il peggio ragionevole, non il peggio possibile.
